PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EQL.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.08%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%-1.37%
Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.60%
1 год
10.56%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EQL.TO и SPY

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EQL.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.57

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.91

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.69

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и SPY

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и SPY

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-55.19%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.05%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-24.50%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.24%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.09%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.52%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и SPY

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.26%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.16%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.66%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.11%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.18%

+1.28%