PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCHX с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCHX с SYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both funds - EQCHX is a Systematic Trend fund managed by AXS, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EQCHX charges 1.91%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCHX и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%20.13%12.28%6.96%-2.56%-12.91%15.11%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between EQCHX and SYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.19

The correlation between EQCHX and SYLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с SPYEQCHX с EQQQ.LEQCHX с EVOIXEQCHX с QMHNXEQCHX с ABYAX
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

EQCHX vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCHX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQCHX vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCHXSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и SYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCHXSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и SYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCHXSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.95%

—

Сравнение комиссий EQCHX и SYLD

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и SYLD

EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

EQCHX and SYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCHX и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор