Сравнение EQCHX с EVOIX
EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQCHX charges 1.91%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.
Доходность
Сравнение доходности EQCHX и EVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQCHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVOIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам EQCHX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.83% | -8.09% | -3.79% | -8.07% | 20.13% | 12.28% | 6.96% | -2.56% | -12.91% | 15.11% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 8.99% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Correlation
The correlation between EQCHX and EVOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between EQCHX and EVOIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCHX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
EQCHX
EVOIX
Сравнение EQCHX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCHX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQCHX и EVOIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCHX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCHX и EVOIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCHX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.48% | — |
Сравнение комиссий EQCHX и EVOIX
EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCHX и EVOIX
EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 20.40% | 0.00% | 3.86% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 9.34% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Часто задаваемые вопросы
EQCHX and EVOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQCHX и EVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор