PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQCHX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCHX с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Invesco QQQ (QQQ).

EQCHX управляется AXS. Фонд был запущен 10 сент. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQCHX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между EQCHX и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQCHX:

-1.75

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

EQCHX:

-2.26

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

EQCHX:

0.71

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EQCHX:

-0.83

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

EQCHX:

-2.07

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

EQCHX:

13.75%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

EQCHX:

16.56%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

EQCHX:

-34.28%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EQCHX:

-34.05%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, EQCHX показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции EQCHX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.15% против 17.08% соответственно.

EQCHX

С начала года

-20.55%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-20.75%

1 год

-28.99%

5 лет

1.72%

10 лет

-1.15%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQCHX и QQQ

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQCHX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
Ранг риск-скорректированной доходности EQCHX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQCHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQCHX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQCHX на текущий момент составляет -1.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCHX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и QQQ

Дивидендная доходность EQCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.78%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%0.74%0.00%0.00%1.13%19.52%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и QQQ

Максимальная просадка EQCHX за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCHX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и QQQ

Текущая волатильность для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) составляет 3.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EQCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...