PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCHX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCHX с QMHNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQCHX charges 1.91%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHNX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.86%
6 месяцев
20.96%
1 год
34.19%
3 года*
16.10%
5 лет*
15.99%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCHX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%20.13%12.28%6.96%-2.56%-12.91%15.11%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		17.86%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Correlation

The correlation between EQCHX and QMHNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between EQCHX and QMHNX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с SPYEQCHX с EQQQ.LEQCHX с EVOIXEQCHX с ABYAXEQCHX с ABYIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIXQMHNX с MFTFX

Доходность на риск

EQCHX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCHX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQCHX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCHXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и QMHNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCHXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и QMHNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCHXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.47%

—

Сравнение комиссий EQCHX и QMHNX

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и QMHNX

EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.60%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

EQCHX and QMHNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCHX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор