Сравнение EQCHX с RWSIX
EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EQCHX charges 1.91%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.
Доходность
Сравнение доходности EQCHX и RWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQCHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWSIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCHX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.83% | -8.09% | -3.79% | -8.07% | 20.13% | 12.28% | 6.96% | -2.56% | -12.91% | 6.76% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 8.72% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Correlation
The correlation between EQCHX and RWSIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between EQCHX and RWSIX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCHX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
EQCHX
RWSIX
Сравнение EQCHX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCHX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQCHX и RWSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCHX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCHX и RWSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCHX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.29% | — |
Сравнение комиссий EQCHX и RWSIX
EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCHX и RWSIX
EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 20.40% | 0.00% | 3.86% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.15% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQCHX and RWSIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQCHX и RWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор