Сравнение EQCHX с KMLM
EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - EQCHX is a Systematic Trend fund managed by AXS, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQCHX charges 1.91%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности EQCHX и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQCHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCHX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.83% | -8.09% | -3.79% | -8.07% | 20.13% | 12.28% | 8.11% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.75% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between EQCHX and KMLM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between EQCHX and KMLM has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCHX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
EQCHX
KMLM
Сравнение EQCHX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCHX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.48 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQCHX и KMLM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCHX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -14.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCHX и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCHX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.73% | — |
Сравнение комиссий EQCHX и KMLM
EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCHX и KMLM
EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 20.40% | 0.00% | 3.86% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.58% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQCHX and KMLM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQCHX и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор