PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCHX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCHX с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQCHX charges 1.91%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCHX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%20.13%12.28%6.96%-3.43%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between EQCHX and DBMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.57

The correlation between EQCHX and DBMF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с EQQQ.LEQCHX с SPYEQCHX с QMHNXEQCHX с EVOIXEQCHX с ABYAX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

EQCHX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCHX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQCHX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCHXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и DBMF

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCHXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и DBMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCHXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.41%

—

Сравнение комиссий EQCHX и DBMF

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и DBMF

EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%

Часто задаваемые вопросы

EQCHX and DBMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCHX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор