PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCHX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCHX с AQMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQCHX charges 1.91%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.98%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.93%
1 год
25.34%
3 года*
12.50%
5 лет*
12.73%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCHX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%20.13%12.28%6.96%-2.56%-12.91%15.11%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.06%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between EQCHX and AQMIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2012 г.

0.58

Over the past year, the correlation between EQCHX and AQMIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с SPYEQCHX с EQQQ.LEQCHX с EVOIXEQCHX с QMHNXEQCHX с ABYAX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

EQCHX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCHX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQCHX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCHXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и AQMIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCHXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и AQMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCHXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.37%

—

Сравнение комиссий EQCHX и AQMIX

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и AQMIX

EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.00%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%

Часто задаваемые вопросы

EQCHX and AQMIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCHX и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор