Сравнение EQAL с FSKAX
EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 14.82%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.82% соответственно.
EQAL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 15.87%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 9.64%
FSKAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.61M | $1.64M | $1.84M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EQAL и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 15.87% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 14.27% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between EQAL and FSKAX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between EQAL and FSKAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAL vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
EQAL
FSKAX
Сравнение EQAL c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQAL | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.70 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 11.58 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQAL и FSKAX
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAL | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -35.01% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -8.92% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -19.43% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.39% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -35.01% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.99% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.07% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и FSKAX
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAL | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.15% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 10.56% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 13.29% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.55% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.47% | +0.32% |
Сравнение комиссий EQAL и FSKAX
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и FSKAX
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FSKAX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.66% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
EQAL and FSKAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (4.15%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs FSKAX's -35.01%.
EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQAL и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор