Сравнение EPV с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EPV и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EPV и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 1.10% | -45.21% | 18.35% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
EPV
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- -21.62%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -21.87%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и TSMX
EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EPV vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EPV
TSMX
Сравнение EPV c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 2.92 | -3.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 3.06 | -4.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.72 | -7.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 20.73 | -21.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.92 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.04 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между EPV и TSMX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и TSMX
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.18% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и TSMX
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -63.80% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -34.93% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -24.28% | -74.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -16.76% | -71.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 11.32% | +28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 15.26%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 28.00% | -12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 54.49% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.25% | 77.51% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 81.16% | -45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 81.16% | -43.55% |