PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, EPV returned -27.09% vs 295.18% for TSMX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности EPV и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и TSMX

2026 (YTD)20252024
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%18.35%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between EPV and TSMX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов EPV и TSMX

Секторы
EPV
TSMX

Финансовые услуги

35.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
TSMX

-

Сырьевые материалы

EPV

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

TSMX

-

Энергетика

EPV

-

TSMX

-

Здравоохранение

EPV

-

TSMX

-

Промышленность

EPV

-

TSMX

-

Недвижимость

EPV

-

TSMX

-

Технологии

EPV

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

EPV

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

EPV vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
4.15

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.78

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.51

-9.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

27.80

-29.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

4.15

-5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

1.57

-2.19

Просадки

Сравнение просадок EPV и TSMX

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-63.80%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-34.93%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-4.27%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-15.85%

-72.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

10.68%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.72%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

22.91%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

54.45%

-28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

71.63%

-40.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

80.93%

-45.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

80.93%

-43.13%

Сравнение комиссий EPV и TSMX

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и TSMX

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and TSMX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to EPV (11.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -27.09% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.44% for TSMX.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор