Сравнение EPV с TSMX
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, EPV returned -34.67% vs 145.60% for TSMX. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EPV charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности EPV и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.84%.
EPV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -13.20%
- С начала года
- -21.35%
- 1 год
- -34.67%
- 3 года*
- -26.62%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -22.97%
- Всё время*
- -25.62%
TSMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 55.84%
- 1 год
- 145.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $346.25K | $275.52K | $350.70K | |
| $50.05M | $66.87M | $79.62M |
Сравнение доходности по годам EPV и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -21.35% | -45.21% | 21.34% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 55.84% | 81.48% | 16.84% |
Correlation
The correlation between EPV and TSMX is -0.46, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение распределения секторов EPV и TSMX
Секторы
EPV
TSMX
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EPV
TSMX
-
Сырьевые материалы
EPV
-
TSMX
-
Коммуникационные услуги
EPV
-
TSMX
-
Потребительский циклический сектор
EPV
-
TSMX
-
Потребительский защитный сектор
EPV
-
TSMX
-
Энергетика
EPV
-
TSMX
-
Здравоохранение
EPV
-
TSMX
-
Промышленность
EPV
-
TSMX
-
Недвижимость
EPV
-
TSMX
-
Технологии
EPV
-
TSMX
Коммунальные услуги
EPV
-
TSMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EPV
TSMX
Сравнение EPV c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 3.67 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 10.87 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и TSMX
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -63.80% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.99% | -39.94% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -27.11% | -72.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.47% | -16.02% | -72.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 13.45% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 25.07% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 65.70% | -37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 81.54% | -49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 83.93% | -47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 83.93% | -47.03% |
Сравнение комиссий EPV и TSMX
EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и TSMX
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности TSMX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 5.08% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 5.45% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and TSMX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (25.07%) compared to EPV (9.32%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.42% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 145.60% vs -34.67% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 145.60% return vs -34.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 5.08% for EPV.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.99% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор