PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPV с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPV и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPV и ARMG


2026 (YTD)2025
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
-1.70%-45.57%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


EPV

1 день
-2.77%
1 месяц
8.69%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-33.84%
3 года*
-22.35%
5 лет*
-19.08%
10 лет*
-22.09%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE Europe

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий EPV и ARMG

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

EPV vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 55
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPVARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.29

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

1.34

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.51

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

0.92

-1.78

EPV vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPVARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.22

-0.39

Корреляция

Корреляция между EPV и ARMG составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и ARMG

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ARMG в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
4.30%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPV и ARMG

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


EPVARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-80.28%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-68.13%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-57.60%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.27%

-56.38%

-31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.80%

37.78%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPVARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

45.35%

-30.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

76.96%

-54.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

117.71%

-82.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

123.23%

-87.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

123.23%

-85.62%