PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSV с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с XSVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. EPSV is actively managed, while XSVM is passively managed. Over the past year, EPSV returned 40.09% vs 38.30% for XSVM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPSV показывает доходность 28.20%, а XSVM немного ниже – 27.27%.

EPSV

1 день
0.68%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
18.68%
С начала года
28.20%
1 год
40.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и XSVM

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		28.20%22.17%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%19.46%

Correlation

The correlation between EPSV and XSVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.82

The correlation between EPSV and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и XSVM

Секторы
EPSV
XSVM

Промышленность

26.0%
4.7%

Технологии

22.2%
2.9%

Финансовые услуги

17.5%
42.7%

Недвижимость

8.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
15.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Энергетика

4.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Здравоохранение

2.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Промышленность

EPSV
26.0%
XSVM
4.7%

Технологии

EPSV
22.2%
XSVM
2.9%

Финансовые услуги

EPSV
17.5%
XSVM
42.7%

Недвижимость

EPSV
8.1%
XSVM
7.7%

Потребительский циклический сектор

EPSV
6.8%
XSVM
15.6%

Сырьевые материалы

EPSV
5.3%
XSVM
4.2%

Энергетика

EPSV
4.8%
XSVM
5.7%

Потребительский защитный сектор

EPSV
3.8%
XSVM
1.8%

Коммунальные услуги

EPSV
3.3%
XSVM
2.1%

Здравоохранение

EPSV
2.4%
XSVM
1.7%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

XSVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с IBTFEPSV с AVUVEPSV с BSVOEPSV с DSMCEPSV с WINNEPSV с HAPS
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

EPSV vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSVXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.13

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.08

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.82

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

11.85

+3.46

EPSV vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSV и XSVM

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-62.57%

+53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.08%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-11.51%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.24%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и XSVM

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 4.58% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.48%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.40%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.09%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.45%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

25.00%

-6.90%

Сравнение комиссий EPSV и XSVM

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и XSVM

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XSVM в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.25%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and XSVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (4.58%) compared to XSVM (4.48%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs XSVM's -62.57%.

On 1-year performance, EPSV leads with 40.09% vs 38.30% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 40.09% return vs 38.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.73% for XSVM.

EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.37% for XSVM.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор