Сравнение EPSV с TOAK
EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, EPSV returned 40.09% vs 4.09% for TOAK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности EPSV и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPSV показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 2.15%.
EPSV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPSV и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 28.20% | 22.17% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 2.69% |
Correlation
The correlation between EPSV and TOAK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPSV vs. TOAK — Ранг доходности на риск
EPSV
TOAK
Сравнение EPSV c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPSV | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.84 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.27 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 6.04 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPSV и TOAK
Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPSV | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -1.81% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -1.81% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.92% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.19% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.68% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSV и TOAK
Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPSV | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.48% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 2.75% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 2.95% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 2.18% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 2.18% | +15.92% |
Сравнение комиссий EPSV и TOAK
EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSV и TOAK
Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.25% | 2.88% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPSV and TOAK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPSV has higher volatility (4.58%) compared to TOAK (0.48%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, EPSV leads with 40.09% vs 4.09% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 40.09% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
EPSV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for TOAK.
EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Harbor and Twin Oak. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.25% for TOAK.
EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPSV и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор