PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с SMIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPSV returned 40.09% vs 17.32% for SMIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 17.77%.

EPSV

1 день
0.68%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
18.68%
С начала года
28.20%
1 год
40.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
1.48%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
12.94%
С начала года
17.77%
1 год
17.32%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и SMIG

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		28.20%22.17%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		17.77%5.84%

Correlation

The correlation between EPSV and SMIG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.81

The correlation between EPSV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и SMIG

Секторы
EPSV
SMIG

Промышленность

26.0%
18.2%

Технологии

22.2%
10.7%

Финансовые услуги

17.5%
21.1%

Недвижимость

8.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.5%

Сырьевые материалы

5.3%
2.0%

Энергетика

4.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%
9.8%

Здравоохранение

2.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Промышленность

EPSV
26.0%
SMIG
18.2%

Технологии

EPSV
22.2%
SMIG
10.7%

Финансовые услуги

EPSV
17.5%
SMIG
21.1%

Недвижимость

EPSV
8.1%
SMIG
9.8%

Потребительский циклический сектор

EPSV
6.8%
SMIG
13.5%

Сырьевые материалы

EPSV
5.3%
SMIG
2.0%

Энергетика

EPSV
4.8%
SMIG
10.4%

Потребительский защитный сектор

EPSV
3.8%
SMIG
1.9%

Коммунальные услуги

EPSV
3.3%
SMIG
9.8%

Здравоохранение

EPSV
2.4%
SMIG
2.7%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

SMIG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с DSMCEPSV с BSVOEPSV с WINNEPSV с HAPS
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с FMDESMIG с RWJ

Доходность на риск

EPSV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.46

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.23

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.04

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

5.31

+10.00

EPSV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSV и SMIG

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-19.65%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.52%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-6.40%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.27%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и SMIG

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.86%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.50%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

11.93%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.09%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.09%

+2.01%

Сравнение комиссий EPSV и SMIG

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и SMIG

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SMIG в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.25%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and SMIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (4.58%) compared to SMIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, EPSV leads with 40.09% vs 17.32% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 40.09% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.65% for SMIG.

They also come from different issuers: Harbor and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.60% for SMIG.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор