PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSV с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с RZV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EPSV is actively managed, while RZV is passively managed. Over the past year, EPSV returned 37.40% vs 42.04% for RZV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 27.44%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 28.92%.

EPSV

1 день
-0.60%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
18.17%
С начала года
27.44%
1 год
37.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZV

1 день
-0.45%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
18.36%
С начала года
28.92%
1 год
42.04%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.06%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и RZV

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		27.44%22.17%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		28.92%29.60%

Correlation

The correlation between EPSV and RZV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.81

The correlation between EPSV and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и RZV

Секторы
EPSV
RZV

Промышленность

26.0%
14.1%

Технологии

22.2%
12.7%

Финансовые услуги

17.5%
7.3%

Недвижимость

8.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
21.0%

Сырьевые материалы

5.3%
6.3%

Энергетика

4.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.0%

Коммунальные услуги

3.3%
0.4%

Здравоохранение

2.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Промышленность

EPSV
26.0%
RZV
14.1%

Технологии

EPSV
22.2%
RZV
12.7%

Финансовые услуги

EPSV
17.5%
RZV
7.3%

Недвижимость

EPSV
8.1%
RZV
3.1%

Потребительский циклический сектор

EPSV
6.8%
RZV
21.0%

Сырьевые материалы

EPSV
5.3%
RZV
6.3%

Энергетика

EPSV
4.8%
RZV
7.3%

Потребительский защитный сектор

EPSV
3.8%
RZV
9.0%

Коммунальные услуги

EPSV
3.3%
RZV
0.4%

Здравоохранение

EPSV
2.4%
RZV
7.7%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

RZV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с IBTFEPSV с AVUVEPSV с BSVOEPSV с DSMCEPSV с WINNEPSV с HAPS
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

EPSV vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSVRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.94

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.36

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

10.98

+3.26

EPSV vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSV и RZV

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-77.11%

+68.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.56%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.45%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-13.53%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.84%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и RZV

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что EPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.27%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

14.09%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

20.50%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

24.21%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

26.89%

-8.81%

Сравнение комиссий EPSV и RZV

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и RZV

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности RZV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.26%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.37%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and RZV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to EPSV (4.60%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs RZV's -77.11%.

On 1-year performance, RZV leads with 42.04% vs 37.40% for EPSV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EPSV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RZV has performed better with a 42.04% return vs 37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.37% for RZV.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.35% for RZV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор