PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EPSV is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past year, EPSV returned 47.29% vs 39.12% for RWJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 17.38%.

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и RWJ

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%23.43%

Correlation

The correlation between EPSV and RWJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.88

The correlation between EPSV and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и RWJ

Секторы
EPSV
RWJ

Промышленность

24.9%
16.2%

Технологии

22.7%
9.9%

Финансовые услуги

19.1%
11.0%

Недвижимость

7.5%
4.0%

Энергетика

6.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
23.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Сырьевые материалы

4.3%
5.2%

Коммунальные услуги

3.7%
0.9%

Здравоохранение

0.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Промышленность

EPSV
24.9%
RWJ
16.2%

Технологии

EPSV
22.7%
RWJ
9.9%

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
RWJ
11.0%

Недвижимость

EPSV
7.5%
RWJ
4.0%

Энергетика

EPSV
6.1%
RWJ
7.4%

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
RWJ
23.9%

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
RWJ
6.9%

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
RWJ
5.2%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
RWJ
0.9%

Здравоохранение

EPSV
0.9%
RWJ
11.2%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

EPSV vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.03

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.48

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

11.12

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.46

+2.22

Просадки

Сравнение просадок EPSV и RWJ

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-55.97%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.31%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.24%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и RWJ

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.66%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.35%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.40%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

23.72%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

26.14%

-8.04%

Сравнение комиссий EPSV и RWJ

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и RWJ

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and RWJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs RWJ's -55.97%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 39.12% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 39.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.00% for RWJ.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.39% for RWJ.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор