PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с ISVL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EPSV is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past year, EPSV returned 45.03% vs 27.75% for ISVL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 7.81%.

EPSV

1 день
-0.87%
1 месяц
4.61%
С начала года
27.95%
6 месяцев
25.89%
1 год
45.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISVL

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.79%
1 год
27.75%
3 года*
21.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и ISVL

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		27.95%22.17%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.81%27.43%

Correlation

The correlation between EPSV and ISVL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.52

The correlation between EPSV and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и ISVL

Секторы
EPSV
ISVL

Промышленность

23.2%
22.1%

Финансовые услуги

17.9%
21.4%

Технологии

16.1%
4.9%

Недвижимость

8.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.1%

Сырьевые материалы

5.2%
10.1%

Энергетика

4.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Здравоохранение

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Промышленность

EPSV
23.2%
ISVL
22.1%

Финансовые услуги

EPSV
17.9%
ISVL
21.4%

Технологии

EPSV
16.1%
ISVL
4.9%

Недвижимость

EPSV
8.3%
ISVL
10.8%

Потребительский циклический сектор

EPSV
8.3%
ISVL
11.1%

Сырьевые материалы

EPSV
5.2%
ISVL
10.1%

Энергетика

EPSV
4.6%
ISVL
6.0%

Потребительский защитный сектор

EPSV
3.7%
ISVL
4.7%

Здравоохранение

EPSV
2.4%
ISVL
3.5%

Коммунальные услуги

EPSV
1.5%
ISVL
1.3%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

ISVL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с DSMCEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINN
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

EPSV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.88

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.66

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.23

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

8.70

+8.86

EPSV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSV и ISVL

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-30.48%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.48%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.74%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.61%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и ISVL

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.58%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.50%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.82%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.93%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.77%

+1.47%

Сравнение комиссий EPSV и ISVL

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и ISVL

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ISVL в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.25%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.20%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and ISVL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (5.60%) compared to ISVL (4.58%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs ISVL's -30.48%.

On 1-year performance, EPSV leads with 45.03% vs 27.75% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 45.03% return vs 27.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

ISVL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.25% for EPSV.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.30% for ISVL.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор