PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с BWET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 2.76%/yr vs 109.03%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.

EPRF

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-0.31%
3 года*
2.76%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—

BWET

1 день
-18.59%
1 месяц
-3.58%
С начала года
769.73%
6 месяцев
723.00%
1 год
1,296.25%
3 года*
109.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и BWET

2026 (YTD)202520242023
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.23%2.69%3.46%7.14%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		769.73%96.22%-39.21%14.13%

Correlation

The correlation between EPRF and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

EPRF vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
13.17

-13.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
5.71

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.83

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

42.79

-42.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

136.82

-136.89

EPRF vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 13.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и BWET

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-56.90%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-30.64%

+22.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-56.81%

+44.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-23.05%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-23.76%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

9.87%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и BWET

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.09%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

32.83%

-30.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

91.75%

-86.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

100.33%

-92.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

71.24%

-59.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

71.24%

-57.79%

Сравнение комиссий EPRF и BWET

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и BWET

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.23%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (32.83%) compared to EPRF (2.09%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 109.03% vs 2.76% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 109.03% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

EPRF has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for BWET.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BWET is Commodities. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор