PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с CLILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с CLILF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, EPR returned 17.65%/yr vs -5.11%/yr for CLILF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и CLILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у CLILF с доходностью 6.49%.

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.44%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
11.23%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и CLILF

2026 (YTD)20252024202320222021
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%-6.32%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%

Correlation

The correlation between EPR and CLILF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.58B

CLILF:

$7.72B

EPS

EPR:

$3.55

CLILF:

SGD 0.05

Коэффициент P/E

EPR:

16.86

CLILF:

52.17

Коэффициент P/S

EPR:

6.54

CLILF:

3.93

Коэффициент P/B

EPR:

1.98

CLILF:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

CLILF:

SGD 2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

CLILF:

SGD 2.22B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

CLILF:

SGD 153.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

CapitaLand Investment Limited

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с 0823.HKCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY

Доходность на риск

EPR vs. CLILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c CLILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRCLILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.24

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.52

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

1.03

+0.12

EPR vs. CLILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CLILF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и CLILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и CLILF

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и CLILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRCLILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-66.07%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-29.26%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-45.96%

+26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.74%

+53.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-44.07%

+27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

14.66%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и CLILF

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRCLILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.69%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

54.59%

-38.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

62.76%

-40.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

79.89%

-53.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

79.89%

-37.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и CLILF

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности CLILF в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и CLILF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
181.25M
1.15B
(EPR) Общая выручка
(CLILF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EPR значения в USD, CLILF значения в SGD

Сравнение рентабельности EPR и CLILF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и CapitaLand Investment Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
39.6%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

CLILF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

CLILF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

CLILF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and CLILF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLILF has higher volatility (10.69%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs CLILF's -66.07%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и CLILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор