PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с DEM.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.77%/yr vs 10.57%/yr for DEM.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.

Доходность

Сравнение доходности EPP и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPP торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям DEM.L по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.57% соответственно.

EPP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.50%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.43%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.77%

DEM.L

1 день
1.63%
1 месяц
7.40%
С начала года
20.92%
6 месяцев
21.26%
1 год
29.97%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и DEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		8.41%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		20.92%21.21%5.07%20.84%-13.01%14.12%-6.70%19.36%-7.75%26.07%

Correlation

The correlation between EPP and DEM.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.65

The correlation between EPP and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и DEM.L

Секторы
EPP
DEM.L

Финансовые услуги

44.9%
25.5%

Сырьевые материалы

17.0%
6.5%

Промышленность

8.5%
11.7%

Недвижимость

7.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.7%

Коммунальные услуги

3.5%
4.8%

Здравоохранение

3.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.9%

Энергетика

2.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.5%

Технологии

1.0%
16.7%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
DEM.L
25.5%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
DEM.L
6.5%

Промышленность

EPP
8.5%
DEM.L
11.7%

Недвижимость

EPP
7.4%
DEM.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
DEM.L
8.7%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
DEM.L
4.8%

Здравоохранение

EPP
3.3%
DEM.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
DEM.L
8.9%

Энергетика

EPP
2.7%
DEM.L
4.8%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
DEM.L
5.5%

Технологии

EPP
1.0%
DEM.L
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с VEVE.ASDEM.L с IWRD.LDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO

Доходность на риск

EPP vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.02

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.81

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.86

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

12.23

-6.97

EPP vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DEM.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и DEM.L

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и DEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-59.39%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.73%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-14.39%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-27.85%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.29%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

0.00%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-25.03%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и DEM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 5.46%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.90%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

11.65%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.78%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.33%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

16.99%

+2.15%

Сравнение комиссий EPP и DEM.L

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и DEM.L

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DEM.L в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.66%4.47%7.67%7.00%7.05%4.14%4.77%4.33%4.19%3.15%1.49%4.55%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		5.06%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EPP and DEM.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while DEM.L is Emerging Markets Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.46% for DEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и DEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор