PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMV с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с TPHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while TPHD is passively managed. Over the past year, EPMV returned 23.80% vs 15.90% for TPHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 13.76%.

EPMV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
18.32%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
1.82%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
8.96%
С начала года
13.76%
1 год
15.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и TPHD

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.32%14.19%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.76%9.26%

Correlation

The correlation between EPMV and TPHD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.70

The correlation between EPMV and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и TPHD

Секторы
EPMV
TPHD

Технологии

22.9%
9.7%

Промышленность

20.3%
18.0%

Финансовые услуги

16.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.8%

Здравоохранение

7.1%
2.4%

Недвижимость

6.3%
0.0%

Сырьевые материалы

6.2%
5.6%

Энергетика

4.4%
14.9%

Коммунальные услуги

2.7%
23.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Технологии

EPMV
22.9%
TPHD
9.7%

Промышленность

EPMV
20.3%
TPHD
18.0%

Финансовые услуги

EPMV
16.5%
TPHD
12.8%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.3%
TPHD
8.8%

Здравоохранение

EPMV
7.1%
TPHD
2.4%

Недвижимость

EPMV
6.3%
TPHD
0.0%

Сырьевые материалы

EPMV
6.2%
TPHD
5.6%

Энергетика

EPMV
4.4%
TPHD
14.9%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
TPHD
23.5%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с RDIV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF

Доходность на риск

EPMV vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.50

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.26

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.63

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

7.24

+1.66

EPMV vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и TPHD

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-41.71%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.08%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.68%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и TPHD

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 3.55% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.48%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

10.66%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.60%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.52%

-4.13%

Сравнение комиссий EPMV и TPHD

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и TPHD

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TPHD в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and TPHD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (3.55%) compared to TPHD (3.49%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs TPHD's -41.71%.

On 1-year performance, EPMV leads with 23.80% vs 15.90% for TPHD. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 23.80% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.52% for TPHD.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор