PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMV с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с RDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, EPMV returned 23.80% vs 32.46% for RDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 20.72%.

EPMV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
18.32%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
2.12%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
16.53%
С начала года
20.72%
1 год
32.46%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и RDIV

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.32%14.19%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		20.72%16.79%

Correlation

The correlation between EPMV and RDIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.61

The correlation between EPMV and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и RDIV

Секторы
EPMV
RDIV

Технологии

22.9%
6.2%

Промышленность

20.3%

-

Финансовые услуги

16.5%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
15.0%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Недвижимость

6.3%
7.3%

Сырьевые материалы

6.2%
0.5%

Энергетика

4.4%
17.3%

Коммунальные услуги

2.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Технологии

EPMV
22.9%
RDIV
6.2%

Промышленность

EPMV
20.3%
RDIV

-

Финансовые услуги

EPMV
16.5%
RDIV
17.8%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.3%
RDIV
15.0%

Здравоохранение

EPMV
7.1%
RDIV
6.8%

Недвижимость

EPMV
6.3%
RDIV
7.3%

Сырьевые материалы

EPMV
6.2%
RDIV
0.5%

Энергетика

EPMV
4.4%
RDIV
17.3%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
RDIV
6.2%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
RDIV
14.6%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

RDIV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с SDY
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

EPMV vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.44

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.54

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

6.73

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

19.36

-10.46

EPMV vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и RDIV

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-49.97%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.84%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.82%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и RDIV

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.50%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.03%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.37%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.45%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

21.84%

-6.45%

Сравнение комиссий EPMV и RDIV

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и RDIV

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RDIV в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and RDIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.50%) compared to EPMV (3.55%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs RDIV's -49.97%.

On 1-year performance, RDIV leads with 32.46% vs 23.80% for EPMV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 32.46% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор