PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с RDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 29.60% for RDIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 13.12%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и RDIV

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%14.93%

Correlation

The correlation between EPMV and RDIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.68

The correlation between EPMV and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и RDIV

Секторы
EPMV
RDIV

Промышленность

21.7%

-

Технологии

18.7%
5.1%

Финансовые услуги

18.1%
18.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.5%

Сырьевые материалы

6.7%
0.5%

Здравоохранение

6.7%
7.8%

Недвижимость

6.4%
8.0%

Энергетика

5.0%
28.8%

Коммунальные услуги

3.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

EPMV
21.7%
RDIV

-

Технологии

EPMV
18.7%
RDIV
5.1%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
RDIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
RDIV
9.5%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
RDIV
0.5%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
RDIV
7.8%

Недвижимость

EPMV
6.4%
RDIV
8.0%

Энергетика

EPMV
5.0%
RDIV
28.8%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
RDIV
6.4%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
RDIV
15.9%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

RDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

EPMV vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.25

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.14

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

18.05

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.55

+1.55

Просадки

Сравнение просадок EPMV и RDIV

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-49.97%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.84%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-5.86%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.64%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и RDIV

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.52%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.62%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

13.25%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.54%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

21.88%

-6.42%

Сравнение комиссий EPMV и RDIV

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и RDIV

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RDIV в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and RDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs RDIV's -49.97%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 29.60% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 29.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор