PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с LSEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 27.30% vs 28.44% for LSEQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EPMV charges 0.88%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.48%.

EPMV

1 день
0.39%
1 месяц
3.12%
С начала года
18.48%
6 месяцев
16.33%
1 год
27.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
27.48%
6 месяцев
25.69%
1 год
28.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и LSEQ

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.48%14.19%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.48%-1.41%

Correlation

The correlation between EPMV and LSEQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EPMV и LSEQ

Секторы
EPMV
LSEQ

Финансовые услуги

18.7%
0.6%

Промышленность

18.3%
9.2%

Технологии

15.9%
21.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.5%

Здравоохранение

7.7%
15.9%

Недвижимость

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.0%
17.5%

Энергетика

4.6%
7.0%

Коммунальные услуги

2.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Финансовые услуги

EPMV
18.7%
LSEQ
0.6%

Промышленность

EPMV
18.3%
LSEQ
9.2%

Технологии

EPMV
15.9%
LSEQ
21.1%

Потребительский циклический сектор

EPMV
13.7%
LSEQ
12.5%

Здравоохранение

EPMV
7.7%
LSEQ
15.9%

Недвижимость

EPMV
6.5%
LSEQ

-

Сырьевые материалы

EPMV
6.0%
LSEQ
17.5%

Энергетика

EPMV
4.6%
LSEQ
7.0%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
LSEQ
4.1%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.5%
LSEQ
2.7%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

LSEQ
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с HWSMEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с SDYEPMV с AVMVEPMV с SIFI
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI

Доходность на риск

EPMV vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.84

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.56

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.86

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.10

-1.87

EPMV vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и LSEQ

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-8.35%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.40%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.38%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.19%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) составляет 4.77%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.56%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.38%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.50%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.46%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.46%

+1.11%

Сравнение комиссий EPMV и LSEQ

EPMV берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и LSEQ

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and LSEQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.56%) compared to EPMV (4.77%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 28.44% vs 27.30% for EPMV. On fees, EPMV is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 28.44% return vs 27.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPMV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.25% for EPMV.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор