PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 25.53% for LSEQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EPMV charges 0.88%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и LSEQ

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%-0.91%

Correlation

The correlation between EPMV and LSEQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EPMV и LSEQ

Секторы
EPMV
LSEQ

Промышленность

21.7%
6.5%

Технологии

18.7%
-10.9%

Финансовые услуги

18.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.3%

Сырьевые материалы

6.7%
27.3%

Здравоохранение

6.7%
14.7%

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

5.0%
15.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Промышленность

EPMV
21.7%
LSEQ
6.5%

Технологии

EPMV
18.7%
LSEQ
-10.9%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
LSEQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
LSEQ
17.3%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
LSEQ
27.3%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
LSEQ
14.7%

Недвижимость

EPMV
6.4%
LSEQ

-

Энергетика

EPMV
5.0%
LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
LSEQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
LSEQ
5.2%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

LSEQ
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSMEPMV с RDIV
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

EPMV vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.70

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.39

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.46

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.77

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.19

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EPMV и LSEQ

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-8.35%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.40%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.76%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.23%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и LSEQ

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.74%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.04%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.31%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

14.31%

+1.15%

Сравнение комиссий EPMV и LSEQ

EPMV берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и LSEQ

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and LSEQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to EPMV (5.19%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 25.53% for LSEQ. On fees, EPMV is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPMV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.24% for EPMV.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 1.70% for LSEQ.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор