PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с QVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 30.99% for QVAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 15.16%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и QVAL

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%17.62%

Correlation

The correlation between EPMV and QVAL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.81

The correlation between EPMV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и QVAL

Секторы
EPMV
QVAL

Промышленность

21.7%
15.0%

Технологии

18.7%
16.7%

Финансовые услуги

18.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
32.4%

Сырьевые материалы

6.7%
7.6%

Здравоохранение

6.7%
11.1%

Недвижимость

6.4%
2.0%

Энергетика

5.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Промышленность

EPMV
21.7%
QVAL
15.0%

Технологии

EPMV
18.7%
QVAL
16.7%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
QVAL
32.4%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
QVAL
7.6%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
QVAL
11.1%

Недвижимость

EPMV
6.4%
QVAL
2.0%

Энергетика

EPMV
5.0%
QVAL
5.5%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
QVAL
7.9%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

QVAL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

EPMV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.34

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.16

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

14.61

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.49

+1.61

Просадки

Сравнение просадок EPMV и QVAL

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-51.49%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.04%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-7.80%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.13%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и QVAL

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.10%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.04%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.42%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

21.64%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

22.79%

-7.33%

Сравнение комиссий EPMV и QVAL

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и QVAL

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and QVAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to QVAL (4.10%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs QVAL's -51.49%.

On 1-year performance, QVAL leads with 30.99% vs 30.96% for EPMV. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVAL has performed better with a 30.99% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор