PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с IWS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 27.98% for IWS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 15.54%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
0.42%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.98%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и IWS

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.54%14.25%

Correlation

The correlation between EPMV and IWS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.94

The correlation between EPMV and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и IWS

Секторы
EPMV
IWS

Промышленность

21.7%
16.7%

Технологии

18.7%
16.5%

Финансовые услуги

18.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.4%

Сырьевые материалы

6.7%
5.4%

Здравоохранение

6.7%
7.3%

Недвижимость

6.4%
8.6%

Энергетика

5.0%
8.1%

Коммунальные услуги

3.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Промышленность

EPMV
21.7%
IWS
16.7%

Технологии

EPMV
18.7%
IWS
16.5%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
IWS
14.1%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
IWS
8.4%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
IWS
5.4%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
IWS
7.3%

Недвижимость

EPMV
6.4%
IWS
8.6%

Энергетика

EPMV
5.0%
IWS
8.1%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
IWS
7.0%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
IWS
4.8%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с SIFIEPMV с AVMV
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

EPMV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.14

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.04

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.73

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

14.08

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.42

+1.67

Просадки

Сравнение просадок EPMV и IWS

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-62.40%

+53.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.53%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-8.02%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и IWS

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.27%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.57%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

13.16%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.30%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.35%

-3.89%

Сравнение комиссий EPMV и IWS

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и IWS

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IWS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EPMV and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to IWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs IWS's -62.40%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 27.98% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

IWS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор