PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с AUSF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, EPMV returned 29.68% vs 14.50% for AUSF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.78%.

EPMV

1 день
1.11%
1 месяц
2.68%
С начала года
19.80%
6 месяцев
17.62%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
14.50%
3 года*
19.68%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и AUSF

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.80%14.19%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.78%11.93%

Correlation

The correlation between EPMV and AUSF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.72

The correlation between EPMV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и AUSF

Секторы
EPMV
AUSF

Финансовые услуги

18.7%
18.4%

Промышленность

18.3%
14.4%

Технологии

15.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.3%

Здравоохранение

7.7%
11.4%

Недвижимость

6.5%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%
2.6%

Энергетика

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

EPMV
18.7%
AUSF
18.4%

Промышленность

EPMV
18.3%
AUSF
14.4%

Технологии

EPMV
15.9%
AUSF
15.3%

Потребительский циклический сектор

EPMV
13.7%
AUSF
9.3%

Здравоохранение

EPMV
7.7%
AUSF
11.4%

Недвижимость

EPMV
6.5%
AUSF
4.6%

Сырьевые материалы

EPMV
6.0%
AUSF
2.6%

Энергетика

EPMV
4.6%
AUSF
3.2%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
AUSF
4.4%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.5%
AUSF
7.8%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

AUSF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с HWSMEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с SDYEPMV с AVMV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

EPMV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.43

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.07

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.49

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

7.06

+4.07

EPMV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и AUSF

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-44.25%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.84%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-4.20%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.06%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и AUSF

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.92%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

6.92%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.22%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.62%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

19.02%

-3.45%

Сравнение комиссий EPMV и AUSF

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и AUSF

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.23%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and AUSF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (4.66%) compared to AUSF (2.92%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, EPMV leads with 29.68% vs 14.50% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 29.68% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.23% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.27% for AUSF.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор