Сравнение EPLCX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.79% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и VVIAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
EPLCX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
VVIAX
Сравнение EPLCX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.89 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и VVIAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и VVIAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -59.32% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.28% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -17.14% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -36.80% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.67% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.50% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и VVIAX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.80% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.69% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.88% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 13.92% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.74% | -1.10% |