Сравнение EPLCX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.18% против 7.01% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и PSECX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
EPLCX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
EPLCX
PSECX
Сравнение EPLCX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.41 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и PSECX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и PSECX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -31.13% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -8.36% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -18.47% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -31.13% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.09% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.90% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.10% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и PSECX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.50% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.74% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.18% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 11.92% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.18% | +2.46% |