Сравнение EPLCX с MSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | -0.03% | 4.69% | 2.41% | 3.70% | -3.33% | 0.43% | 2.55% | 2.53% | 1.81% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MSTIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MSTIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 1.56% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
MSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MSTIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MSTIX в 0.40%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MSTIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MSTIX
Сравнение EPLCX c MSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.91 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.18 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.70 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.57 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MSTIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MSTIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MSTIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 3.07% | 3.38% | 3.14% | 2.85% | 1.38% | 0.85% | 1.37% | 1.76% | 1.48% | 1.28% | 0.87% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MSTIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки MSTIX в -8.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -8.99% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -1.83% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -5.62% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -5.62% | -30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.38% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.54% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.46% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MSTIX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.50% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 0.99% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 2.09% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 1.80% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 1.55% | +14.08% |