PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с MSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPLCX с MSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and MSTIX (MainStay MacKay Short Term Municipal Fund) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MSTIX is a Municipal Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.09%/yr vs 1.66%/yr for MSTIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EPLCX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for MSTIX.

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и MSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MSTIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MSTIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 1.66% соответственно.

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%

MSTIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.22%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPLCX и MSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		1.10%4.69%2.41%3.70%-3.33%0.43%2.55%2.53%1.81%1.29%

Correlation

The correlation between EPLCX and MSTIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

-0.04

The correlation between EPLCX and MSTIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX
Часто сравнивают с MSTIX:
MSTIX с MBAIXMSTIX с MGDIXMSTIX с MKHCXMSTIX с MGXIXMSTIX с MSPIXMSTIX с MMRIXMSTIX с MSOAX

Доходность на риск

EPLCX vs. MSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSTIX
Ранг доходности на риск MSTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c MSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXMSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.87

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
5.44

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.05

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.17

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

10.79

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. MSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTIX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и MSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXMSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.57

-0.80

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и MSTIX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки MSTIX в -8.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPLCXMSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-8.99%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-1.38%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-1.83%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-5.62%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-5.62%

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.54%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.40%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и MSTIX

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPLCXMSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.56%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

1.19%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

1.53%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

1.83%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

1.58%

+14.09%

Сравнение комиссий EPLCX и MSTIX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MSTIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и MSTIX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MSTIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		3.28%3.38%3.14%2.85%1.38%0.85%1.37%1.76%1.48%1.28%0.87%0.82%

Часто задаваемые вопросы

EPLCX and MSTIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPLCX has higher volatility (2.99%) compared to MSTIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs MSTIX's -8.99%.

MSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPLCX и MSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор