Сравнение EPLCX с MLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.03% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MLAAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MLAAX
Сравнение EPLCX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.40 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.75 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 0.97 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.40 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MLAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MLAAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности MLAAX в 27.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MLAAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -83.01% | +47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -20.28% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -39.36% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -39.36% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -20.81% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -38.96% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 6.37% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MLAAX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 7.04% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.04% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 22.97% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 25.59% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 25.66% | -10.02% |