Сравнение EPLCX с MHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MHCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPLCX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции MHCAX немного отстают с 10.09%.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MHCAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MHCAX
Сравнение EPLCX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.64 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.19 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.50 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MHCAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MHCAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности MHCAX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MHCAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MHCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -29.62% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -2.89% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -11.74% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -18.98% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.48% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.15% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.61% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MHCAX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.95% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 1.63% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 2.99% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 25.35% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.23% | -2.59% |