Сравнение EPLCX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 10.18% против 10.85% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и HFCVX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
EPLCX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
EPLCX
HFCVX
Сравнение EPLCX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.47 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и HFCVX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и HFCVX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -65.75% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.00% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.81% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -39.39% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.46% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -8.28% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.61% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и HFCVX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.06% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.83% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 12.75% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 13.28% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.48% | -0.84% |