PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPIVX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPIVX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		-1.49%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции EPIVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 0.25% соответственно.

EPIVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
5.59%
1 год
28.45%
3 года*
16.24%
5 лет*
11.89%
10 лет*
9.62%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий EPIVX и PTSIX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

EPIVX
EuroPac International Value Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

EPIVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.25

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.77

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

11.73

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.29

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между EPIVX и PTSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и PTSIX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIVX
EuroPac International Value Fund		6.96%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и PTSIX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPIVXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-72.38%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.66%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-72.38%

+50.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-72.38%

+41.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-42.10%

+30.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-25.01%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.77%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и PTSIX

EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPIVXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.66%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.03%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.17%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

30.91%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

25.08%

-9.73%