Сравнение EPIN с USOI
EPIN (Harbor International Equity ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. EPIN is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
EPIN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.57% | 14.68% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -1.13% |
Correlation
The correlation between EPIN and USOI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. USOI — Ранг доходности на риск
EPIN
USOI
Сравнение EPIN c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.89 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и USOI
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -19.49% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -5.06% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -7.20% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 22.46% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.61% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.61% | -5.26% |
Сравнение комиссий EPIN и USOI
EPIN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и USOI
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.63% | 0.79% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and USOI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPIN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPIN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.63% for EPIN.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор