PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIN с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIN (Harbor International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while ICOW is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

EPIN

1 день
0.11%
1 месяц
9.68%
С начала года
24.57%
6 месяцев
28.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и ICOW

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		24.57%14.68%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%17.97%

Correlation

The correlation between EPIN and ICOW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов EPIN и ICOW

Секторы
EPIN
ICOW

Технологии

29.2%
6.2%

Промышленность

21.3%
28.7%

Финансовые услуги

19.4%

-

Сырьевые материалы

7.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.6%

Здравоохранение

6.8%
7.1%

Энергетика

5.1%
23.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.2%
8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EPIN
29.2%
ICOW
6.2%

Промышленность

EPIN
21.3%
ICOW
28.7%

Финансовые услуги

EPIN
19.4%
ICOW

-

Сырьевые материалы

EPIN
7.7%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.8%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

EPIN
6.8%
ICOW
7.1%

Энергетика

EPIN
5.1%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.6%
ICOW
8.5%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
ICOW
8.9%

Недвижимость

EPIN

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

EPIN

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с BKIEEPIN с SCHFEPIN с SPDWEPIN с SIHYEPIN с FPXIEPIN с HAPS
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

EPIN vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPIN vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPINICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.55

+1.95

Просадки

Сравнение просадок EPIN и ICOW

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-43.49%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.63%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-7.58%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и ICOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.72%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.64%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.46%

-1.11%

Сравнение комиссий EPIN и ICOW

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и ICOW

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.63%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and ICOW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.63% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.65% for ICOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор