PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIN с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPIN (Harbor International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 28.33% for ICOW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 11.02%.

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и ICOW

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%18.33%

Correlation

The correlation between EPIN and ICOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between EPIN and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и ICOW

Секторы
EPIN
ICOW

Технологии

34.1%
7.8%

Промышленность

20.4%
29.1%

Финансовые услуги

17.7%

-

Сырьевые материалы

7.3%
5.6%

Здравоохранение

6.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.7%

Энергетика

4.2%
21.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EPIN
34.1%
ICOW
7.8%

Промышленность

EPIN
20.4%
ICOW
29.1%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
ICOW

-

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
ICOW
5.6%

Здравоохранение

EPIN
6.6%
ICOW
6.7%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
ICOW
12.7%

Энергетика

EPIN
4.2%
ICOW
21.3%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
ICOW
8.1%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
ICOW
8.7%

Недвижимость

EPIN

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

EPIN

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

EPIN vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.61

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.19

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

9.30

+1.81

EPIN vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и ICOW

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-43.49%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.92%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.99%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.56%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и ICOW

Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.16%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

12.08%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

14.63%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.74%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.46%

+0.01%

Сравнение комиссий EPIN и ICOW

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и ICOW

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ICOW в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and ICOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to ICOW (4.16%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 28.33% for ICOW. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор