PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EPI is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, EPI returned -9.55% vs 187.66% for MKOR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EPI и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и MKOR

2026 (YTD)202520242023
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%14.37%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between EPI and MKOR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EPI и MKOR

Секторы
EPI
MKOR

Финансовые услуги

23.4%
8.0%

Энергетика

17.3%
0.6%

Сырьевые материалы

13.5%
0.8%

Промышленность

9.7%
15.0%

Коммунальные услуги

8.4%
0.6%

Технологии

8.3%
56.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.0%

Здравоохранение

5.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
MKOR
8.0%

Энергетика

EPI
17.3%
MKOR
0.6%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
MKOR
0.8%

Промышленность

EPI
9.7%
MKOR
15.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
MKOR
0.6%

Технологии

EPI
8.3%
MKOR
56.1%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
MKOR
7.0%

Здравоохранение

EPI
5.5%
MKOR
1.5%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
MKOR
1.7%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
MKOR
2.1%

Недвижимость

EPI
0.9%
MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

EPI vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
5.08

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
4.94

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.70

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

9.16

-9.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

35.31

-36.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

5.08

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.57

-1.44

Просадки

Сравнение просадок EPI и MKOR

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-22.09%

-44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-20.62%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-2.27%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-6.22%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

5.34%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и MKOR

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

17.87%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

33.29%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

37.15%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

27.06%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

27.06%

-6.71%

Сравнение комиссий EPI и MKOR

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и MKOR

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and MKOR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.87%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 187.66% vs -9.55% for EPI. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 187.66% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

MKOR has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор