PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с WT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с WT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while WT (WisdomTree Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EPHE returned -3.20%/yr vs 7.35%/yr for WT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и WT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree Inc. (WT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у WT с доходностью 53.28%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям WT по среднегодовой доходности: -3.20% против 7.35% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
-9.52%
3 года*
0.24%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-3.20%

WT

1 день
-1.74%
1 месяц
7.93%
С начала года
53.28%
6 месяцев
67.27%
1 год
96.78%
3 года*
40.21%
5 лет*
23.59%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и WT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-1.12%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
WT
WisdomTree Inc.		53.28%17.38%53.55%29.56%-8.94%16.57%14.13%-25.75%-46.31%16.47%

Correlation

The correlation between EPHE and WT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

WisdomTree Inc.

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с WT:
WT с SPYWT с VOOWT с AAPLWT с SCHDWT с BOTZWT с IVZWT с SCHG

Доходность на риск

EPHE vs. WT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
WT
Ранг доходности на риск WT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c WT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и WisdomTree Inc. (WT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.66

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.30

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.65

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

8.79

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. WT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа WT равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и WT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.66

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.01

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EPHE и WT

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки WT в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и WT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-99.92%

+46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-26.67%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-36.94%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-36.94%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-83.95%

+32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-9.33%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-60.21%

+39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

11.05%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и WT

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.60%, в то время как у WisdomTree Inc. (WT) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

11.93%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

30.12%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

36.62%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

32.27%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

42.91%

-20.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и WT

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности WT в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
WT
WisdomTree Inc.		0.64%0.98%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and WT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WT has higher volatility (11.93%) compared to EPHE (5.60%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs WT's -99.92%.

WT currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и WT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор