PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с INIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		9.59%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.77% соответственно.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

INIVX

1 день
7.01%
1 месяц
-19.57%
С начала года
9.59%
6 месяцев
29.50%
1 год
116.46%
3 года*
49.06%
5 лет*
25.68%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с VTSAXINIVX с NVDAINIVX с SPYINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с SICNXINIVX с FSAGX

Сравнение комиссий EPGFX и INIVX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии INIVX в 1.42%.

INIVX
VanEck International Investors Gold Fund
EPGFX
EuroPac Gold Fund

Доходность на риск

EPGFX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXINIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.56

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.71

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.97

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

14.93

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INIVX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между EPGFX и INIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и INIVX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности INIVX в 5.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.49%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и INIVX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и INIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-78.96%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-29.60%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-45.06%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-51.20%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-19.57%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-37.84%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.87%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и INIVX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеют волатильность 16.68% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

17.13%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

38.44%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

45.71%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

33.66%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

34.19%

-1.54%