PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с CEF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		2.73%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 16.26% против 14.94% соответственно.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

CEF

1 день
-2.67%
1 месяц
-10.33%
С начала года
2.73%
6 месяцев
28.17%
1 год
66.14%
3 года*
35.36%
5 лет*
21.61%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий EPGFX и CEF

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

EPGFX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.77

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.07

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.49

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

8.98

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.77

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между EPGFX и CEF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и CEF

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и CEF

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-62.29%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-26.77%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-26.77%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-29.10%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-20.54%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-27.38%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

7.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и CEF

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

13.70%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

35.50%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

37.48%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

23.80%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

21.59%

+11.07%