PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с FALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGAX с FALAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) and FALAX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A) are both mutual funds - EPGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FALAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EPGAX returned 17.40%/yr vs 13.87%/yr for FALAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPGAX charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for FALAX.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции FALAX по среднегодовой доходности: 17.40% против 13.87% соответственно.

EPGAX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.40%

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.80%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.02%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGAX и FALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		14.18%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%

Correlation

The correlation between EPGAX and FALAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.89

Over the past year, the correlation between EPGAX and FALAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с HFCVXFALAX с FELAX

Доходность на риск

EPGAX vs. FALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c FALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXFALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.39

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.70

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

4.58

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. FALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXFALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FALAX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, примерно равная максимальной просадке FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGAXFALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-63.41%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-5.05%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.60%

-18.92%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-21.62%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-37.55%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-4.19%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-13.96%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FALAX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGAXFALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.00%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

4.10%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

8.05%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.44%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.58%

+2.26%

Сравнение комиссий EPGAX и FALAX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FALAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FALAX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FALAX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Часто задаваемые вопросы

EPGAX and FALAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGAX has higher volatility (4.39%) compared to FALAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EPGAX dropped -63.20% vs FALAX's -63.41%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGAX и FALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор