PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. EPEM is actively managed, while UEVM is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и UEVM

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%13.56%

Correlation

The correlation between EPEM and UEVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов EPEM и UEVM

Секторы
EPEM
UEVM

Технологии

39.4%
15.5%

Финансовые услуги

22.7%
17.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.5%

Сырьевые материалы

6.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.0%

Энергетика

3.6%
5.2%

Промышленность

3.1%
8.7%

Здравоохранение

2.1%
4.4%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

EPEM
39.4%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
UEVM
5.0%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
UEVM
5.5%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
UEVM
4.6%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
UEVM
2.0%

Энергетика

EPEM
3.6%
UEVM
5.2%

Промышленность

EPEM
3.1%
UEVM
8.7%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
UEVM
4.4%

Недвижимость

EPEM
1.3%
UEVM
2.8%

Коммунальные услуги

EPEM

-

UEVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

EPEM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.33

+2.56

Просадки

Сравнение просадок EPEM и UEVM

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-45.44%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.33%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-11.67%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и UEVM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

15.17%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

15.90%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

18.38%

+0.98%

Сравнение комиссий EPEM и UEVM

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и UEVM

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and UEVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.85% for EPEM.

EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Harbor and Victory Capital. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.45% for UEVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор