Сравнение EPEM с EJAN
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Harbor, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. EPEM is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.76% vs 11.91% for EJAN. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и EJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.
EPEM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
EJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $308.63K | $230.41K | $470.36K | |
| $3.43K | $12.08K | $5.33K |
Сравнение доходности по годам EPEM и EJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 26.55% | 20.73% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 7.22% | 7.81% |
Correlation
The correlation between EPEM and EJAN is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between EPEM and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPEM и EJAN
Секторы
EPEM
EJAN
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
EJAN
Финансовые услуги
EPEM
EJAN
Потребительский циклический сектор
EPEM
EJAN
Потребительский защитный сектор
EPEM
EJAN
Сырьевые материалы
EPEM
EJAN
Коммуникационные услуги
EPEM
EJAN
Энергетика
EPEM
EJAN
Промышленность
EPEM
EJAN
Здравоохранение
EPEM
EJAN
Недвижимость
EPEM
EJAN
Коммунальные услуги
EPEM
-
EJAN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. EJAN — Ранг доходности на риск
EPEM
EJAN
Сравнение EPEM c EJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | EJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.80 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.89 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и EJAN
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -22.23% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -6.63% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | 0.00% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.66% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.51% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и EJAN
Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.55% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 8.21% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 8.65% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 11.16% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 12.63% | +8.53% |
Сравнение комиссий EPEM и EJAN
EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и EJAN
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.90% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and EJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPEM has higher volatility (6.57%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs EJAN's -22.23%.
On 1-year performance, EPEM leads with 44.76% vs 11.91% for EJAN. On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.76% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.
EPEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for EJAN.
EPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and Innovator. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.89% for EJAN.
EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и EJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор