Сравнение EPEM с BBEM
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while BBEM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 49.80%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 25.45% | 19.12% |
Correlation
The correlation between EPEM and BBEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов EPEM и BBEM
Секторы
EPEM
BBEM
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
BBEM
Финансовые услуги
EPEM
BBEM
Потребительский циклический сектор
EPEM
BBEM
Потребительский защитный сектор
EPEM
BBEM
Сырьевые материалы
EPEM
BBEM
Коммуникационные услуги
EPEM
BBEM
Энергетика
EPEM
BBEM
Промышленность
EPEM
BBEM
Здравоохранение
EPEM
BBEM
Недвижимость
EPEM
BBEM
Коммунальные услуги
EPEM
-
BBEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
EPEM
BBEM
Сравнение EPEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.29 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и BBEM
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -17.42% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.53% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.70% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и BBEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.54% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.50% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.50% | +1.86% |
Сравнение комиссий EPEM и BBEM
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и BBEM
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BBEM в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.65% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EPEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.85% for EPEM.
They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.15% for BBEM.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор