PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPDPX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%0.39%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSX

Сравнение комиссий EPDPX и FHLFX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

EPDPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

1.39

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.90

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

1.95

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

7.44

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.39

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.53

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между EPDPX и FHLFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и FHLFX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и FHLFX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPDPXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-33.58%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.37%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-29.36%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.18%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-6.18%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.97%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и FHLFX

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 7.11%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPDPXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.63%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.01%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.06%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

15.82%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

17.63%

-2.75%