Сравнение EPDPX с AIONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и AIONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и AIONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 0.00% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции AIONX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.58% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
AIONX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и AIONX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AIONX в 0.88%.
Доходность на риск
EPDPX vs. AIONX — Ранг доходности на риск
EPDPX
AIONX
Сравнение EPDPX c AIONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | AIONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.34 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.85 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.99 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 7.80 | +10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.34 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.50 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и AIONX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и AIONX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности AIONX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 14.62% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и AIONX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки AIONX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и AIONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -32.32% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.70% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -32.32% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -32.32% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.56% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -7.75% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.98% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и AIONX
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 7.11%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.64% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.40% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.00% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.99% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.73% | -1.85% |