PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIONX с AQGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - AIONX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World Ex-USA Index, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIONX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.

Доходность

Сравнение доходности AIONX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIONX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQGIX

1 день
-2.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.65%
6 месяцев
9.39%
1 год
28.53%
3 года*
26.03%
5 лет*
15.13%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIONX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		6.03%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		10.65%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Correlation

The correlation between AIONX and AQGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.88

The correlation between AIONX and AQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с ANDIXAIONX с PPYPXAIONX с AQRIXAIONX с GSIMXAIONX с AMOMXAIONX с EPDPX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI

Доходность на риск

AIONX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIONXAQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.58

—

AIONX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIONX и AQGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIONXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и AQGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIONXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.92%

—

Сравнение комиссий AIONX и AQGIX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и AQGIX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности AQGIX в 11.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		20.01%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.91%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AIONX and AQGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIONX и AQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор