- ISIN
- US00203H5789
- CUSIP
- 00203H578
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2009 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Ex-USA Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR International Momentum Style Fund Class N
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AIONX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | 4.37% | -8.31% | 6.84% | -0.76% | 6.03% | |||||||
| 2025 | 5.07% | 2.38% | 0.97% | 5.18% | 5.53% | 3.05% | -0.95% | 3.05% | 2.25% | 0.54% | 0.59% | 2.65% | 34.58% |
| 2024 | 1.37% | 5.27% | 4.08% | -4.20% | 5.20% | -0.83% | 1.96% | 2.53% | -0.32% | -4.25% | 1.68% | -3.74% | 8.41% |
| 2023 | 6.55% | -2.74% | 1.69% | 2.64% | -4.13% | 5.56% | 2.25% | -3.71% | -3.61% | -2.74% | 9.81% | 4.90% | 16.39% |
| 2022 | -5.89% | -3.56% | 0.89% | -7.76% | 1.80% | -10.68% | 5.88% | -5.18% | -10.39% | 6.46% | 11.59% | -2.11% | -19.64% |
| 2021 | -1.45% | 0.51% | 1.18% | 3.94% | 3.16% | -1.40% | 1.47% | 2.43% | -3.69% | 4.78% | -3.81% | 4.50% | 11.72% |
Метрики бенчмарка
AQR International Momentum Style Fund Class N has an annualized alpha of -2.45%, beta of 0.79, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 91.78% of S&P 500 Index downside but only 71.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.45%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 71.12%
- Участие в снижении
- 91.78%
Комиссия
Комиссия AIONX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIONX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR International Momentum Style Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $2.47 | $3.15 | $1.82 | $0.40 | $0.35 | $0.17 | $0.33 | $0.24 | $0.31 | $0.29 | $0.18 |
Дивидендный доход | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Momentum Style Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.93 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR International Momentum Style Fund Class N показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.32%сент. 2022 г. | 10mo 16d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.33%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 18d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.57%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 26dиюль 2014 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.75%апр. 2025 г. | 19d | 16d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.70%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AIONX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIONX
Добавьте AQR International Momentum Style Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIONX