PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIONX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIONX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIONX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.41%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с PPYPXAIONX с ANDIXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMXAIONX с AQGIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий AIONX и GSIMX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

AIONX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIONXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.88

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.59

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIONX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIONX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIONX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIONXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между AIONX и GSIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и GSIMX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIONX и GSIMX

Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIONXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-28.84%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.75%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-25.37%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.23%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.85%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.17%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и GSIMX

AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIONXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.80%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.38%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.48%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.43%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.77%

+0.96%