Сравнение EPDIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.08% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и TIVFX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
EPDIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
EPDIX
TIVFX
Сравнение EPDIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.55 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 4.44 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 17.93 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.45 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и TIVFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и TIVFX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и TIVFX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -54.21% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.21% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -36.31% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -41.51% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -10.23% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -13.45% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.27% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и TIVFX
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) составляет 7.10%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.93% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.06% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.68% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 18.21% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.40% | -2.52% |